Sistema de negociação labouchere

Verificação Estatística do Sistema de Gerenciamento de Dinheiro Labouchere.

Existem três tipos de mentiras: mentiras, mentiras e estatísticas.

Introdução.

Enquanto navega nas profundezas da Internet durante os fins de semana, me deparei com um sistema de gerenciamento de dinheiro que eu nunca tinha ouvido falar antes. É chamado o Labouchere, ou sistema de cancelamento (Forex Vacuum Cleaner System usando o Labouchere, em russo). A descrição em inglês do sistema pode ser encontrada aqui. O sistema é uma variação do Martingale, já que você precisa aumentar sua aposta depois de perder e minimizá-la depois de vencer. No entanto, é uma versão menos agressiva, uma vez que as apostas não são duplicadas, mas são aumentadas em certa quantia.

Abaixo estão algumas passagens descrevendo as propriedades do sistema que me intrigaram muito:

"Então, por favor, note que a quantidade de negócios lucrativos deve exceder 33-40% por cento para que o sistema funcione corretamente e ganhe." - Esta é uma declaração muito forte. No entanto, não está claro por que o intervalo percentual inicial é tão grande - de 33% para 40%.

"Tenha em mente que este método pode ser considerado um esquema desonesto por uma casa de jogos". - Mesmo? Então, pode ser que realmente funciona, então ?!

"Mas o princípio permanece o mesmo - 33% dos ganhos compensam 66% das perdas. Então, se você quiser aplicar essa gestão de dinheiro na negociação Forex real, você precisa de um sistema de negociação com a chance de ganhar 50% e o fator lucro" ; = 1 ".

Na verdade, o artigo mencionado afirma que você precisa de um sistema de negociação onde os ganhos sejam iguais às perdas e a probabilidade de ganho seja de 50% (ou até mesmo "mais de 33%"). Se você tem esse sistema, o método Labouchere pode facilmente torná-lo lucrativo! Então, temos que procurar um sistema com uma expectativa matemática positiva, já que existe uma maneira de transformá-lo em território positivo? Afinal, não é muito difícil desenvolver um sistema de negociação com, digamos, 47% dos ganhos.

Vamos ver como o sistema Labouchere varia as apostas.

A aposta mínima é convencionalmente considerada igual a um. Se vencermos, o tamanho da aposta permanece o mesmo, enquanto o nosso saldo comercial aumenta ligeiramente.

Se perdermos, o tamanho da nossa aposta é aumentado em um - até 2, e adicionamos o tamanho da aposta perdida à linha:

Se vencermos neste ponto, devemos adicionar 2 à nossa linha:

Então nós eliminamos esses dois números, já que conseguimos recuperar nossa perda (em outras palavras, aumentamos nosso saldo em um de uma série consistindo em duas apostas).

Agora, vamos considerar uma série perdida mais longa.

Vamos apostar 2. Perda:

Vamos apostar 3. Perda:

Vamos apostar 4. Perda:

Vamos apostar 5. Perda:

Vamos apostar 6. Perda novamente:

Vamos apostar 7. Nós finalmente vencemos:

Assim, cruzamos "-1", "-6" e "+7", já que nossa aposta vencedora compensa duas derrotas. A próxima aposta é a soma do primeiro e do último dos valores restantes na linha, ou seja, é 7 novamente. Se vencermos:

Nós cruzamos "-2", "-5" e "+7". Nosso próximo tamanho de aposta é novamente a soma do primeiro e último dos valores restantes na linha. Sim, são 7 novamente (alguns seguidores do método recomendam adicionar 1 a tal aposta, para que você receba o lucro mínimo em vez de 0 no caso de uma boa sorte). Se vencermos:

Nós cruzamos todos os números restantes na linha, já que recuperamos nossas perdas.

Se recebermos uma perda em um dos estágios intermediários, o tamanho da perda também será inserido na linha, e a próxima aposta será igual à soma do primeiro e último valores na linha.

Então, quais são as conclusões iniciais?

Uma série de 6 derrotas é de fato compensada por uma série de apenas 3 vitórias (no entanto, deve ser uma série; falaremos sobre isso depois). À primeira vista, o sistema facilita a saída do mercado sem perdas.

O tamanho da aposta aumenta muito mais lentamente em comparação com o Martingale. Se utilizássemos uma série desse tipo com o sistema original de Martingale, nossa aposta final teria que exceder a inicial em 64 vezes.

O levantamento total do depósito (a soma das apostas perdedoras) no exemplo acima compreende apenas 21, enquanto que teria sido 63 para o Martingale original.

Cálculos simples mostram que devemos sofrer 13 perdas seguidas para perder todos os nossos fundos, caso a aposta inicial seja de 1% do depósito e 44 perdas consecutivas, se for de 0,1%. Você já pode pensar: "44 derrotas consecutivas com proporção 50/50! A probabilidade é muito pequena! É mais provável que eu seja atingido por um meteorito! Tal probabilidade me serve muito bem!", Etc.).

Você pode facilmente encontrar numerosos estudos dedicados às desvantagens e perigos do sistema Martingale. Na verdade, você pode experimentar essas desvantagens por conta própria, realizando cálculos simples usando uma caneta e um papel. No entanto, não consegui encontrar estudos semelhantes para o sistema Labouchere.

O sistema de apostas parece muito complicado, dificultando o cálculo de uma expectativa matemática resultante.

Mas vamos voltar à nossa série perdida de apostas. Vamos considerar que nossas 6 derrotas consecutivas foram seguidas por apenas 2 vitórias, em vez de 3. Então, nossa linha de números será a seguinte:

Apostamos 7 e perdemos:

Apostamos 10 (note que enquanto perdemos, o tamanho da aposta começa a aumentar em 3 em vez de 1, tornando nossa série muito menos segura para nosso depósito). Nós perdemos novamente:

Temos que apostar 13 agora.

Então, o sistema nos faz aumentar nossas apostas em mais de 1 em caso de perdas repetidas. Esta parece ser a única maneira de superar completamente o rebaixamento. Aqui é onde o nosso depósito pode cair em problemas reais, uma vez que precisamos de uma série de vitórias para superar o rebaixamento. Calculando a expectativa no papel ainda parece ser muito complicado ou pelo menos muito chato.

Você está interessado em saber do que este sistema é capaz? Se sim, vamos nos aprofundar em mais detalhes.

Definir a tarefa: assunto e métodos.

A questão mais importante é se o sistema de gestão de dinheiro Labouchere é realmente capaz de mudar uma expectativa matemática (especialmente na área positiva). A passagem citada sobre 33% das vitórias em que vitória = perda soa bastante irreal, é claro. Mas pode ser que 49% ou 50% dos ganhos sejam suficientes? E se não, talvez o sistema Labouchere tenha outras vantagens?

Usaremos estatísticas, o que significa que precisamos desenvolver um programa MQL (neste caso, é o MQL4, já que ainda não domeei totalmente o MQL5). Deixe nosso programa realizar milhões de transações e "eliminar" milhares de depósitos - nós veremos e analisaremos os resultados sem prejudicar nossos fundos. Se o programa se mostrar lucrativo, será possível implementar o algoritmo em negociação real.

O sistema Labouchere foi desenvolvido com base na suposição win = loss. Ele pode ser adaptado para outras proporções também, mas isso não parece razoável. Se o sistema puder afetar a expectativa matemática com win = loss, ele poderá afetar outras proporções também. E se não puder, então simplesmente perderemos nosso tempo meditando sobre uma adaptação adequada.

Além disso, podemos imaginar o sistema com win = loss e o valor de equilíbrio de 50% das apostas vencedoras muito mais fácil, já que estamos todos familiarizados com o lançamento de moeda. Portanto, vamos chamar nosso programa CoinTest.

Primeiro, devemos descrever as principais características do nosso futuro programa:

Devemos ter a capacidade de mudar a probabilidade de ganho. Uma proporção de 50/50 é apenas um caso especial de condição de equilíbrio.

É necessário definir o número máximo de transações por depósito. Deve ser grande o suficiente, para que possamos descobrir se vamos perder o depósito mesmo com um risco inicial muito baixo. Afinal, se o depósito continuar a crescer, o processo pode ser infinito e talvez nunca saibamos o resultado.

Devemos ter a capacidade de examinar os resultados das séries comerciais em um único depósito, tanto para a depuração do programa quanto para alterar nossa lógica de negócios. A saída para um arquivo é adequada ao nosso propósito.

Depois que terminarmos de escrever um código para um único passe de depósito, devemos passar a coletar estatísticas sobre uma série de passes em depósitos separados e (preferencialmente) com parâmetros variados. Como você entende, uma experiência significa quase nada aqui. Os resultados estatísticos também são enviados para o arquivo. Não precisamos mais examinar uma história de depósitos individuais.

Nosso sistema de seleção de tamanho de aposta pode potencialmente ser usado em negociação real, portanto, devemos torná-lo uma classe.

A abertura real de ofertas no MetaTrader é inútil para nós nesta fase e extremamente cara em termos de recursos de computação. Nós só precisamos consertar os resultados de negócios aleatórios realizados usando um tamanho de lote necessário e uma determinada probabilidade de ganho. Com isso em mente, desenvolveremos um script, já que esse tipo de programa MQL é perfeito para uma única execução em comparação com os Expert Advisors ou indicadores.

Verificação estatística da qualidade do gerador de números pseudo-aleatórios.

A qualidade do gerador de números pseudo-aleatórios (PRNG) é de extrema importância para nós, uma vez que será usada para definir o resultado de cada transação (ganho / perda). A precisão da distribuição de séries longas de ganhos / perdas é mais crítica. Vamos tentar avaliar o último sem nos referirmos à complicada teoria estatística matemática.

Este artigo não se destina a um estudo sério da qualidade do PRNG (caso contrário, teríamos que realizar 15 testes diferentes). Estamos mais interessados ​​nas propriedades PRNG que podem afetar os resultados dos testes do sistema Labouchere e não exigem procedimentos de verificação muito complexos.

O MetaTrader possui a função padrão MathRand () PRNG. A sequência PRNG é inicializada pela função MathSrand ().

Vamos escrever um pequeno script (RandFile) para verificar a qualidade padrão do PRNG. O script terá dois parâmetros:

Número de milhões de palavras aleatórias de 32 bits que deve gerar (uma palavra de 32 bits por 3 chamadas da função MathRand () que fornece 15 bits significativos). A unidade de medida é um decimal comum em vez de 2 elevado à 20ª potência, uma vez que vamos examinar os resultados visualmente também.

O parâmetro lógico do CalcSeries (se a distribuição de comprimentos de série de bits semelhantes deve ser calculada).

O cálculo de uma distribuição de comprimentos de série de bits é muito intensivo em recursos (aumentando o tempo de execução de scripts em dez vezes). Portanto, foi organizado como uma opção separada.

O script produz os seguintes resultados:

o tempo de cálculo (exibido no diário); quantidade de 1 bits detectada entre todos os bits gerados (exibidos no diário); Arquivo RandFile. bin - arquivo binário com o resultado da operação PRNG; Arquivo RandStat. csv - arquivo de log contendo as taxas de ocorrência de certos bytes; Arquivo RandOnesSeries. csv - arquivo de log contendo "1" bit lengths; Arquivo RandZerosSeries. csv - arquivo de log contendo comprimentos de série de bit "0". Vamos gerar 3 conjuntos de teste de vários tamanhos: 10 milhões de palavras de teste de 4 bytes cada (40 milhões de bytes no total);

Agora, vamos verificar os seguintes parâmetros:

Compressibilidade de arquivos contendo dados aleatórios pelo WinRAR com as configurações máximas de compactação. Dados aleatórios de alta qualidade não são compactados. Naturalmente, a incompressibilidade dos arquivos não significa necessariamente a alta qualidade dos dados aleatórios que eles contêm. Mas se eles são compactados, isso significa que os dados têm regularidade estatística.

Comprimentos de séries de bits idênticos. Vamos gerar dois gráficos para cada tamanho de amostra:

o primeiro exibe a quantidade real de séries de bits idênticas detectadas de um determinado comprimento, bem como o valor de equilíbrio da quantidade de séries desse comprimento (em escala logarítmica); o segundo mostra o desvio percentual da quantidade real de séries de bits idênticas detectadas do equilíbrio (na escala logarítmica).

A escala do gráfico linear não é adequada para nós, pois os valores que temos são extremamente dispersos (os valores variando de 1 a 4.000.000.000 ou de 0.00001 a 6.000 estão presentes em um único gráfico). Além disso, o gráfico exibindo o valor de equilíbrio da quantidade de séries longas em escala logarítmica é mostrado como uma linha reta - enquanto o comprimento da série é aumentado em 1, a probabilidade de sua ocorrência é reduzida pela metade.

Então, quais são as conclusões?

A eficiência padrão do PRNG é aceitável para a nossa tarefa.

O arquivamento dos arquivos contendo os resultados da operação PRNG não leva à compactação.

A quantidade de zero e um bit corresponde ao valor equidistante. O desvio do equilíbrio (em porcentagem) diminui à medida que o tamanho da amostra aumenta.

A distribuição da taxa de ocorrência de certos bytes nos resultados da operação PRNG flutua dentro de uma faixa estreita em torno do equilíbrio. A dispersão da taxa de ocorrência é reduzida à medida que o tamanho da amostra é aumentado.

A taxa de ocorrência de séries de bits idênticas se desvia do equilíbrio apenas se as séries forem bastante longas (o que é bastante raro). Com o aumento do comprimento da amostra, a taxa de ocorrência real "ponto de desvio" se afasta do equilíbrio em direção ao aumento do comprimento da série e está sempre localizada em torno do valor de 100 inclusões para toda a sequência.

Assim, não detectamos nenhuma falha estatística importante no PRNG padrão que seja capaz de distorcer os resultados dos nossos testes, mesmo com as sequências de aproximadamente 3 bilhões de gerações (3 gerações são usadas por palavra de 32 bits).

Escrevendo a classe CLabouchere para gerenciar o tamanho da posição.

A classe CLabouchere acabou por ser pequena o suficiente. Sua interface consiste em apenas duas funções de invólucro para definir / receber tamanho de lote inicial e duas funções de trabalho reais - para definir um resultado de transação e receber o tamanho da posição atual, bem como para redefinir para o estado inicial:

Escrevendo o Script. Avaliação preliminar.

Agora, é hora de escrever um script simples com cem ou mais strings. Os parâmetros de entrada são os seguintes:

O script faz uma série de transações até que o depósito seja perdido ou o RepeatsCount seja atingido.

O caso de razão de ganho / perda = 50/50 é feito um parâmetro separado. No último caso, um bit de um número pseudo-aleatório é usado como resultado de lançamento de moeda. Caso contrário, um valor de limite de lucro / perda é calculado e um número aleatório é comparado a ele. O parâmetro separado para o caso 50/50 foi implementado porque o ciclo de PRNG um bit nos encaixa muito bem, embora não tenhamos avaliado o ciclo de ocorrência dos valores excedendo um valor limite.

As configurações padrão:

tamanho do depósito - 10 000; aposta inicial - 50 (0,5% do depósito inicial).

Aproximadamente, no 10º lançamento do roteiro, recebemos um resultado espetacular - o depósito compreende 46 300 na 2ª etapa. No entanto, o rebaixamento ocorre no 2 372nd passo já:

É assim que fica no gráfico:

Como podemos ver, o saldo caiu para valores críticos duas vezes antes que o depósito fosse finalmente eliminado.

Em alguns casos, o depósito foi destruído nas primeiras dezenas de negociações, e não houve sequer um único caso em que ele mostrasse a vida útil máxima de 100.000 negociações.

Enquanto eu tentava vários parâmetros, as seguintes modificações vieram à minha mente:

Seria razoável adicionar um parâmetro que define o montante de fundos retirados da conta de negociação. Se conseguirmos retirar os fundos que excederem o depósito inicial antes que ele seja eliminado, nosso depósito inicial se tornará uma perda previsível. Assim, o novo parâmetro chamado PocketPercent foi implementado. Ele define a porcentagem de negociações bem-sucedidas que retiramos da conta de negociação e colocamos no "bolso". Usando o dinheiro "bolso" é proibido, apenas os fundos na conta de negociação são colocados em risco. Afinal, é assim que geralmente acontece na vida real.

Claro, o depósito deve ser lançado várias vezes em um loop (seria uma tarefa bastante mundana executar o lançamento centenas de vezes manualmente). Devemos também variar alguns parâmetros - PocketPercent e Take (o tamanho inicial da aposta), bem como calcular os resultados médios (fundos "de bolso" e fundos de depósito, uma vez que o depósito nunca é reduzido a 0 inteiro, mas apenas para baixo até o momento em que é impossível realizar a próxima negociação).

Devemos ter duas versões do script: a primeira executa execuções recorrentes sem escrever os detalhes da negociação em um arquivo, enquanto a segunda funciona da maneira oposta. Execuções recorrentes significam que devemos usar o código do objeto. Assim, desenvolvemos o "código operacional" como a classe CCoinTest, enquanto os scripts são feitos da forma mais simples possível.

O código para o script de uma passagem é tão curto que eu posso mostrá-lo aqui na íntegra (todo o trabalho, incluindo a gravação dos detalhes da negociação em um arquivo, é feito pela classe CCoinTest):

Depois que adicionamos o "pocket", os gráficos de operação do sistema parecem um pouco diferentes (40% do lucro é retirado no exemplo a seguir):

A linha roxa (saldo "Pocket") é muito semelhante ao gráfico de conta de negociação perfeito que todo comerciante sonha. Mas, na verdade, devemos prestar mais atenção à linha amarela (saldo total da conta comercial e do "bolso"), que não parece tão bom. Além disso, os gráficos a seguir são muito mais comuns:

Abaixo estão as nossas conclusões no estágio atual:

O sistema realmente demonstra o comportamento pretendido pelo autor: os levantamentos são frequentemente superados e o depósito tende a crescer ainda mais.

Às vezes, essa tentativa termina em completo fracasso. Na verdade, o sistema tem apenas duas opções após entrar no drawdown - ele pode superá-lo ou perder um depósito inteiro.

Quanto mais tempo um depósito viver, maiores serão as alturas atingidas.

A aposta inicial nesses exemplos é de 0,5% do depósito inicial (50 de 10.000). No primeiro exemplo, o nível básico de risco foi reduzido aproximadamente para 0,1% (o depósito foi aumentado 4,5 vezes com a aposta inicial permanecendo a mesma). No entanto, essas medidas não salvaram o depósito do fracasso.

Avaliação final para diferentes valores de probabilidade. Comparando os resultados dos sistemas Labouchere e Fixed-Bet.

Agora, vamos para a parte mais emocionante - coletando os resultados de muitos experimentos. Estamos prestes a descobrir se as vitórias em depósitos bem-sucedidos podem cobrir as perdas das que falharam. Talvez o algoritmo se mostre eficiente se o tamanho inicial da aposta for reduzido (aumentando assim a proteção do depósito) ou aumentado? Qual porcentagem de lucro devemos retirar de uma conta de negociação? O sistema Labouchere será diferente do sistema fixo? E o que acontecerá se o sistema inicial tiver uma expectativa matemática positiva (a "moeda" ganha mais vezes)? Como você pode ver, há muitas questões com as quais devemos lidar apropriadamente.

O script para lançar depósitos no loop com parâmetros variados consiste em cerca de 100 strings. Eu mostrarei apenas alguns fragmentos aqui.

Os parâmetros de entrada:

Os arrays contendo o valor da aposta inicial e a porcentagem do ganho colocados no "pocket":

Como podemos ver, o tamanho inicial da aposta varia de 5 (0,05% do depósito inicial) a 3 000 (30% do depósito inicial). Os fundos colocados no "bolso" variam de 1% a 99%. Os parâmetros são definidos com uma margem de segurança que se sobrepõe a limites razoáveis ​​em ambas as direções.

Assim, o espaço de pesquisa é bidimensional. 360 pontos discretos (24 * 15) são tomados dentro desse espaço. O saldo total médio (fundos "de bolso" + fundos de conta de negociação) e o montante médio de negócios antes da perda de depósito (tempo de vida do depósito) são calculados para cada um dos pontos com base no resultado da série. A quantidade de depósitos por série é definida pelo parâmetro Depósitos.

Os resultados do cálculo do espaço bidimensional são tridimensionais, o que significa que são difíceis de exibir por meio bidimensional. Para superar esse problema, vamos simplesmente desenhar gráficos bidimensionais com o eixo x representando os números de série dos pontos do espaço de pesquisa (de 0 a 359). Se necessário, alguns valores de Takes e PocketPercent são fornecidos separadamente.

Depois de executar 100 depósitos, o saldo médio é o seguinte:

Abaixo está o gráfico de tempo de vida do depósito (na escala logarítmica):

O tempo de vida do depósito excede 10 000 negócios, com o risco inicial de 0,05% decrescer continuamente para menos de 10 negócios com o risco inicial de 30%. O alto valor de PocketPercent também reduz a quantidade média de transações antes que um depósito seja perdido. Esse é um resultado esperado.

Podemos selecionar alguns pontos promissores no gráfico exibindo o conteúdo médio do "bolso" e o saldo. Quatro dos pontos estão localizados próximos uns dos outros, por isso esperamos encontrar a melhor área. Agora, vamos calcular os resultados para Depósitos = 1 000 e sobrepô-los no mesmo gráfico:

Como podemos ver, a área supostamente ótima simplesmente desapareceu sob a pressão de um número suficientemente grande de dados estatísticos. Independentemente de quaisquer parâmetros, o gráfico flutua aleatoriamente perto do saldo inicial de 10.000.

Assim, Depósitos = 100 não é suficiente. Todos os outros experimentos serão realizados com Depósitos = 1 000.

Vamos exibir os resultados dos sistemas Labouchere e de aposta fixa em um único gráfico:

O tempo de vida útil do depósito para os sistemas Labouchere e de Aposta Fixa:

O resultado financeiro do sistema Labouchere é zero coincidente com o do sistema de apostas fixas.

Ao contrário do sistema Labouchere, a aposta fixa mostra uma maior dispersão de dados em torno do valor médio. Parece que o valor dos Depósitos fixos não está de acordo com o comportamento estatístico do sistema de apostas fixas muito bem.

O tempo de vida do depósito é muito menor quando se utiliza o sistema Labouchere (10 ou mais vezes com a maioria dos parâmetros e até mais de 100 vezes com determinados parâmetros). No caso de um baixo nível de risco, podemos ver que o gráfico atinge a limitação definida pelo parâmetro RepeatsCount (o valor padrão é 100.000). Estes resultados confirmam parcialmente a opinião popular de que os sistemas capazes de aumentar o nível de risco são perigosos para um depósito. Tais sistemas reduzem o tempo de vida dos depósitos, embora ainda não tenhamos descoberto nenhum perigo para os resultados financeiros (pelo menos na média e desde que uma certa porcentagem de ganhos seja retirada).

Vamos introduzir um novo parâmetro de script que nos permita coletar dados estatísticos suficientes para avaliar o comportamento de áreas de alto risco:

Se tivermos menos de 10 milhões de transações por 1.000 depósitos perdidos, devemos continuar.

Como resultado, os dados do gráfico ficam menos dispersos:

E agora vamos verificar o funcionamento dos sistemas usando as probabilidades iniciais do sistema não iguais a 50/50.

O tempo de vida do depósito:

O que podemos ver nesses gráficos?

No caso de 49% dos acordos vencedores, ambos os sistemas se tornam claramente não lucrativos.

Os resultados financeiros do sistema de apostas fixas são muito baixos, mostrando que a retirada do lucro para o "bolso" é mais adequada para o sistema Labouchere do que para o fixo, no caso de uma taxa de ganho inferior a 50%. Os fundos são transferidos para o "bolso" somente depois de sair do levantamento.

Ao contrário do sistema de aposta fixa, o Labouchere é capaz de estabelecer novos recordes repetidamente (desde que haja dinheiro suficiente para fazer mais uma aposta), mesmo com a taxa de vitórias de 49%. Caso o seu depósito esteja diminuindo rapidamente, os comerciantes humanos provavelmente não realizarão 100.000 ou até mesmo 10.000 negócios até que ele seja completamente eliminado. Eles certamente irão parar de negociar muito antes. O algoritmo do sistema de aposta fixa não pode fazer isso. O algoritmo do sistema Labouchere é muito mais humano nesse aspecto, uma vez que se comporta exatamente como um comerciante encorajado por novos registros e negociações até que o depósito seja completamente destruído.

Você se lembra do artigo elogioso que mencionei na Introdução? Diz que o sistema funcionará mesmo com "33-40%" de vitórias. Vamos verificar o limite superior (40%) dessa faixa apenas por diversão:

Agora, vamos considerar a expectativa matemática positiva do sistema inicial (mais de 50% dos ganhos).

Temos que exibir os gráficos de balanceamento em escala logarítmica mesmo com a taxa de ganho de 51%.

Ambos os sistemas mudaram para expectativa positiva.

Em caso de baixo nível de risco, o sistema de aposta fixa mostra a "vitalidade" ilimitada. Em outras palavras, é quase impossível perder um depósito.

No entanto, o sistema Labouchere ainda é capaz de destruir um depósito (mas não se esqueça do "bolso").

O sistema de aposta fixa faz 10 vezes mais lucro do que o Labouchere com a maioria dos parâmetros (e às vezes até 17 vezes mais lucro com certos parâmetros).

A maioria dos leitores pode pensar que o sistema de aposta fixa é, em todos os aspectos, superior ao Labouchere. Não só protege um depósito melhor, mas também traz 10 vezes mais dinheiro! Infelizmente, eles são enganados pelas estatísticas.

O sistema de aposta fixa bate na limitação de 100.000 transações por depósito. Se o parâmetro RepeatsCount tiver sido 200.000, o sistema teria feito duas vezes mais lucro. "Mas é maravilhoso!" - os leitores enganados pelas estatísticas dirão. E eles estarão errados novamente.

Dê uma olhada no gráfico dos lucros médios feitos pelos sistemas por comércio (em escala logarítmica):

O gráfico do lucro por negociação em porcentagem da aposta inicial torna a imagem inteira ainda mais clara:

O sistema de aposta fixa faz 2% da aposta inicial por negociação. Isso é totalmente consistente com a teoria, já que a taxa de vitória / perda é de 51/49 aqui. Em outras palavras, as vitórias excedem as perdas por 2.

O sistema Labouchere faz mais lucro mesmo com os parâmetros mais inadequados. E se os parâmetros estão definidos corretamente, pode render até 6-7 vezes mais lucro.

Então, parece que se você tem um tempo ilimitado, você pode ir muito bem sem o sistema Labouchere.

Você pode argumentar que o sistema de aposta fixa pode ser substituído pelo sistema de porcentagem de risco fixo, de modo que o lucro por negociação seja aumentado (na verdade, o lucro crescerá continuamente, mas devemos usar distâncias semelhantes para comparação). No entanto, neste caso, um volume de posição também deve ser alterado para o sistema Labouchere.

Então, o sistema Labouchere parece ser mais lucrativo, não é?

Se você disser sim, as estatísticas o enganaram mais uma vez.

Dê uma olhada na mesa:

quantidade de ofertas,

% da aposta inicial,

De fato, podemos facilmente obter o mesmo lucro usando o sistema de apostas fixas. Nós simplesmente precisamos aumentar a aposta 7 vezes (de 0.75% até 5% neste caso). Obviamente, 5% é um nível de risco muito alto. Mas o sistema de aposta fixa ainda tem 10 vezes mais "vitalidade" neste caso.

Então, o sistema de apostas fixas parece ser mais benéfico, não é?

Eu acho que a estatística te traiu novamente.

Na verdade, não importa quantas transações seu depósito é capaz de sobreviver (em média, é claro), já que colocamos uma parte de nossos lucros no "bolso". Se o total de fundos "pocket" exceder o saldo inicial da conta várias vezes, a perda do depósito não é um problema significativo.

Talvez a conclusão mais válida que pode ser extraída desses cálculos seja a seguinte: "Se a proporção de ganhos for de 51%, os lucros obtidos pelos sistemas Labouchere e de Aposta Fixa serão praticamente os mesmos, desde que o primeiro tenha a aposta inicial. de 0,75% de um depósito e 10% do lucro é retirado da conta, enquanto o último tem uma aposta fixa de 5% do depósito inicial e 45% do lucro é retirado da conta. O sistema Labouchere atinge o mesmo nível de rentabilidade, aumentando o tamanho da posição durante o seu funcionamento ".

Além disso, tenha em mente que quaisquer conclusões estatísticas são consideradas válidas somente após a realização de um grande número de experimentos. Uma única conta virtual pode ser virtualmente dividida em vários depósitos. A perda de um depósito virtual significa perder uma parte da conta de negociação e retornar ao tamanho da aposta inicial quando um determinado nível de risco é atingido. No entanto, o artigo mostra que a simulação de até 100 depósitos ainda produz dados muito dispersos. Se dividirmos o depósito de um trader médio em 100 partes, a negociação normal será impossível.

Qual sistema é melhor? É difícil dizer. A escolha depende das preferências dos comerciantes, e a expectativa matemática do sistema inicial é de importância crítica aqui. O código mostrado no artigo permite que qualquer pessoa simule a operação do sistema Labouchere em seu próprio sistema de negociação.

Vamos examinar os gráficos de ambos os sistemas com 55% dos ganhos:

Com 55% dos ganhos, ambos os sistemas se tornam lucrativos.

A diferença entre os lucros médios por negociação diminuiu de 6-7 vezes (51% dos ganhos) para cerca de 3,7 (55% dos ganhos). Isso acontece devido ao fato de que, em uma expectativa mais alta do sistema inicial, o sistema Labouchere gasta menos tempo em levantamentos e, portanto, não precisa negociar usando um lote aumentado com muita frequência.

Conclusão.

Nenhum milagre aconteceu. O sistema de gerenciamento de dinheiro Labouchere não pode transformar um sistema deficitário ou até mesmo neutro em um lucrativo.

Além disso, as fontes de alguns equívocos sobre o sistema Labouchere são claramente vistos agora:

Complexidade que dificulta o cálculo dos resultados do sistema. Falta de dados estatísticos durante testes manuais.

O sistema Labouchere vale a pena tentar com um sistema de expectativas positivas? A escolha é sua. O sistema Labouchere é bastante complicado e sua eficiência dificilmente pode ser considerada excelente. De qualquer forma, posso dar-lhe duas dicas - não exceda o nível de risco aceitável se você se preocupa com o seu depósito e tenta melhorar a expectativa matemática do seu sistema de negociação.

Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp.

Como o Parabolic SAR é usado na negociação?

A SAR parabólica, ou parada parabólica e reversa, é um indicador popular que é usado principalmente pelos operadores para determinar o momentum futuro de curto prazo de um determinado ativo. O indicador foi desenvolvido pelo famoso técnico J. Welles Wilder Jr. e pode ser facilmente aplicado a uma estratégia de negociação, permitindo que um operador determine onde as ordens de parada devem ser colocadas. (O cálculo desse indicador é bastante complexo e vai além do escopo de como ele é usado na negociação).

Um dos aspectos mais interessantes deste indicador é que ele assume que um investidor está totalmente investido em uma posição em qualquer ponto no tempo. Por esta razão, é de interesse específico para aqueles que desenvolvem sistemas de negociação e comerciantes que desejam sempre ter dinheiro no trabalho no mercado.

O indicador SAR parabólico é mostrado graficamente no gráfico de um ativo como uma série de pontos colocados acima ou abaixo do preço (dependendo do momento do ativo). Um pequeno ponto é colocado abaixo do preço quando a tendência do ativo é ascendente, enquanto um ponto é colocado acima do preço quando a tendência é descendente. Como você pode ver no gráfico abaixo, os sinais de transação são gerados quando a posição dos pontos inverte a direção e é colocada no lado oposto do preço.

Como você pode ver no lado direito do gráfico, o uso deste indicador por si só pode levar à entrada / saída prematura de uma posição. Assim, muitos traders escolherão colocar suas ordens stop loss no valor de SAR, porque um movimento além disso sinalizará uma reversão, fazendo com que o trader preveja um movimento na direção oposta. Numa tendência sustentada, a SAR parabólica é normalmente suficientemente distante do preço para evitar que um comerciante seja impedido de tomar posições em retracements temporários que ocorram durante uma tendência de longo prazo, permitindo ao trader acompanhar a tendência por um longo período e capturar lucros substanciais.

A SAR parabólica apresenta o melhor desempenho nos mercados com uma tendência constante. Nos mercados mais abrangentes, a SAR parabólica tende a se mover para frente e para trás, gerando sinais falsos de negociação. Wilder recomendou o aumento da SAR parabólica com o uso do indicador de momento do índice direcional médio (ADX) para obter uma avaliação mais precisa da força da tendência existente. Os comerciantes também podem incluir padrões de velas ou médias móveis. Por exemplo, o preço abaixo de uma grande média móvel pode ser considerado como uma confirmação separada de um sinal de venda dado pela SAR parabólica.

O sistema de apostas Labouchere.

O sistema de apostas Labouchere recebeu o nome de seu criador, Henry Du Pré Labouchère, que era um rico aristocrata britânico nascido no século XIX. Ele foi educado nas mesmas escolas que a realeza, herdou uma fortuna e teve várias profissões e empreendimentos comerciais ao longo dos anos. Ele passou um tempo como político, jornalista, e ele editou e financiou sua própria revista. Durante toda a sua vida ele havia exibido atos de rebelião e arrogância, um dos quais incluiu se gabar de que ele assistiu diligentemente ao hipódromo em Newmarket, enquanto ele era um estudante, onde seu jogo perdeu £ 6.000 em 2 anos (durante o início do século 19). Labouchere também estudou muitos sistemas de apostas, incluindo a progressão de apostas publicada pelo matemático do século XVIII Jean Le Rond d'Alembert. Mais informações sobre Henry Labouchere podem ser encontradas na Wikipedia.

Enquanto o sistema Labouchere é tão frequentemente usado na mesa de roleta, é frequentemente chamado de “sistema de roleta Labouchere”, também é fácil usar este sistema de cancelamento simples com qualquer jogo de azar.

Como funciona o sistema de apostas Labouchere?

Em primeiro lugar, os fãs do sistema de apostas Labouchere insistem que é melhor usado em apostas de roleta de dinheiro. O Labouchere pode ser facilmente usado sem o auxílio de uma calculadora, mas uma caneta e papel são uma necessidade para a maioria dos jogadores. Isso porque o sistema pede que os jogadores usem sua meta de sessão como ponto de partida e, em seguida, dividam essa meta em um número par de apostas. Por exemplo, se um jogador quiser ganhar $ 20, ele poderá dividir isso na seguinte lista de seis números:

Inicialmente, os tamanhos das apostas para esta lista podem parecer tão modestos quanto o objetivo eventual do jogador, mas existe outra etapa no sistema Labouchere. Antes de fazer uma aposta, o jogador é instruído a adicionar o primeiro e último números da sua lista. Esta será sua primeira aposta. Em nosso exemplo hipotético, isso faria sua primeira aposta $ 9. Uma vez que a aposta foi feita, o jogador cruza os números usados ​​em sua lista.

If the player wins a bet, then they simply continue on with the foreshortened list. If the player loses a bet, though, they must add the total of that bet to the end of their list. So if a player using our hypothetical list won their first bet, then their next bet would be $8, but if they lost their first bet then their next bet would be $13.

What is the logic behind the Labouchere betting system?

So long as a player wins more often than they lose, they will cross off all the numbers on their list, and as a result they will have won their original session goal. Proponents of the Labouchere system recommend using even money bets because they offer the best odds; the logic behind this being that the player is betting enough to recoup all of their losses with a profit, and that these nearly 50/50 bets are bound to hit eventually.

Why is the Labouchere betting system flawed?

Unfortunately, the odds aren’t always as simple as they seem, and fluctuations happen frequently. Even a seemingly safe red/black wager can quickly become costly as players add their cumulative losses to every bet. Many sites promoting the Labouchere system advise players with limited bankrolls to start their lists with the minimum bet, but remember that a list of small numbers also represents a very minimal gain should a player hit a winning streak and can likewise snowball into bigger bets very quickly should a player hit a losing streak. The stakes are even higher for players with bigger session goals; it’s not unheard of for Labouchere users to reach the table maximum before they complete a list.

Labouchere Betting System.

by British politician Henry Labouchere.

The Labouchere betting system is another popular approach used in roulette and other casino games. It is also known as cancellation or positive progression system which resembles the Martingale method but is less risky and will probably not reach the table limit too quickly. The invention of the Labouchere system is believed to be connected with British politician Henry Labouchere, a finance minister of Queen Victoria, who was fond of gambling. However, the exact origins of the system are unknown.

The Labouchere roulette system is applied for the outside even-money bets which have less risks in roulette game and bring more consistent wins. This is how it works: a player writes down a sequence of numbers which will influence the size of the bet. For example, this sequence is:

The very first bet in the roulette cycle will be the sum of the first and last numbers in the sequence above: 1+2= 3 . If the bet wins, these two numbers are excluded from the sequence:

The next bet will be the sum of the numbers that are now the first and last ones: 2+3=5. If there is a winning streak, the player continues crossing out the numbers and when the whole sequence is completed the player starts all over again with the same line of numbers (or it can be changed).

Every time the player loses the bet he adds the number of his first bet to the end of the sequence, in this case it will look like this (if the very first bet is a losing one):

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5 - 4 - 3 - 3 - 2 - 3.

Here is the scheme how the roulette betting amount varies with each losing and winning bet. To explain the pattern we use the following sequence of numbers: 1-2-2-3-2:

Labouchere progression (in-depth analysis & variations)

The Labouchere strategy is a betting progression that has taken its name from the English aristocrat and avid roulette player Henry Labouchère (1831-1912) and probably the best known roulette system, surpassed in fame only by the Martingale. The exact same strategy is also refered to as:

Split Martingale, Cancellation System, American Cancellation, American Progression and Montante Américaine.

Don’t be confused or discouraged by the multitude of names. It is an extremely interesting and quite simple strategy for roulette. It gives good results too, except in the very rare cases of extremely bad streaks of roulette spins. You know… those days when the roulette wheel really hates your guts!

The Split - Martingale is one of the most ingenious betting methods for roulette. It was originally created for betting the Even Chances (or Simple Chances [red, black, high, low, odd, even). The philosophy, the main idea, behind it is to be able to recoup a number of losses with a much smaller number of wins. This basic principle, is also the heart of the famous Martingale progression. Like Martingale, the Cancellation system is also a negative progression, that is, it asks you to increase your bets when you lose. However, while the Martingale tries to recoup all our losses with just one win, Labouchere, takes a more balanced approach and tries to recoup our losses not in just one spin, but in a number of spins almost equal to the half of our lost spins .

Descrição.

Each session starts by writing down an initial betting sequence. For simplicity purposes we will describe the classic version of the cancellation system, with a 1-2-3 starting betting sequence.

You write three numbers in sequence e. g. 1 2 3. The sum of these numbers (in this case 1 +2 +3 = 6) will be the profit when you finish this session. Bet the sum of the first and last number in your sequence When you win erase the two numbers you have bet (the first and the last in your sequence) When you lose, you add the sum (your bet) at the end.

add 4 to the end.

add the 5 to the end.

add 6 to the end.

add 8 to the end.

add 9 to the end.

erase the 4 and 9.

End game. Start over again by writing 1,2,3.

In 11 spins, with 6 losses and 5 wins, we won 6 units. Não é mau de todo.

Bet selection.

Theoretically, your bet selection makes no difference to the success of the system. However “Follow the Last” is Kavouras’ preferred bet selection on even chances. Follow the Last means betting on the repetition of the last outcome (after red has come we bet on red etc.). With this bet selection you hope for long strings of the same outcome (Red, Red, Red etc.) and you loose when the outcomes alternate (Red-Black-Red-Black etc.)

Analysis and evaluation.

With this strategy, each win compensates two losses, therefore when your won spins are just over half of your lost spins you make a profit and finish the session. To put it in another way, you just need a 1/3 win ratio to be a winner! To be exact, the American Cancellation system requires you to win 1/3 of the spins played plus two, in order to be in profit. This is quite amazing if you think about it.

In 100 spins, you just need to win 33+2= 35 spins to be in profit.

In 30 spins, you just need 10+2= 12 spins to be a winner.

In 60 spins, you just need 20+2= 22 spins.

The only way to lose using the Labouchere for even chances, is the losing spins to keep outnumber the winning spins by roughly 2 to 1. In this (rare) case though, your losses can be quite dramatic. They are not as dramatic as with the Martingale system, but still, quite high. Labouches is not an infallible method, and when it loses, like most negative progressions, it loses BIG time. A lost session can wipe out many won sessions.

The graph shows the bankroll fluctuation in 10.000 spins by playing the Labouchere system. One immediately notices two things: 1) the upward trend, which indicates our constant profits and 2) the HUGE sharp hits to our bankroll in those cases when everything goes wrong. Pretty telling…

Variations and modifications of the Cancellation System.

The Labouchere strategy, is not only effective, but also very flexible. Once you understand the underlying principles, it invites you for modifications and it inspires you to make your own roulette strategy based on it. It is the mother of many great roulette systems. Indeed, many different versions of the split martingale have seen the light of day. Some times the differences are unimportant and sometimes they are huge, transforming the Labouchere to a totally new system. The variations of the basic strategy can be divided in four categories as follows.

Modifications of the initial bet sequence.

The initial betting sequence is not written in stone. You can change it to your hearts content. This can have quite an influence on how the progression and the bet amounts develop on the course of the session.

If you start with higher numbers and/or a longer sequence, you have more profit every time you finish your session, but your sessions become more dangerous and the bets escalate faster.

Example: If your initial sequence is 3,4,5,6 you gain 18 units every time you finish an attack, instead of 6 units with the classic 1,2,3 sequence.

On the other hand, if you want more safety you can start with just one number instead of a sequence of three numbers. There is even a super safe version of the Labouchere, which starts with 10 zeros (or even more!) and a 1. In this case the starting sequence looks something like this:

Our first bet is 1unit. On a loss we replace the last 0 (next to 1) with 1 and we continue to bet 1 unit. You can read more about this system, also called Johnson progression, in our roulette forum .

Split the betting sequence when losing.

Like every negative progression, the weakness of Labouchere is that in a worst case scenario the bets get high really fast. The solution to avoid high bets and high possible losses is to split the sequence into “lighter”, less dangerous sequences. This is done like this:

Say after 24 spins your sequence looks like this:

22, 26, 35, 41, 46, 55, 66, 79 (=340)

You can transform this sequence into 3 separate sequences. The new sequences can be whatever we like. The only requirement is that if added together, they must have a total that equals the total of the original sequence 22+26+35+…+79=340.

A: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 (=220)

B: 15, 15, 15, 15 (=60)

C: 15, 15, 15, 15 (=60)

In this case we continue the betting with sequence A, which is much less aggressive and dangerous than the original sequence. Furthermore, after this sequence is completed, we will begin our next 2 sessions with sequences B and C instead of the original “1, 2, 3” sequence. After all these 3 sessions are terminated we start our next attack with the original “1, 2, 3” sequence as usual.

Reverse Labouchere strategy.

Some crazy people even reversed the Labouchere from a negative progression, (increasing bets when you lose) to a positive progression (increasing bet as you win). This strategy is (obviously) the reverse of the Labouchere progression:

You add one number at the end if you win, and you erase the two numbers if you lose. Specificaly:

& # 8211; Bet the sum of the first and last number in your sequence.

& # 8211; When you lose erase the two numbers you have bet (the first and the last in your sequence)

& # 8211; When you win, you add the sum (of your bet) at the end.

With this system you experience many relatively small loses. You are opting for the rare event that you have more than double wins than losses. In that case you can win tremendous amounts of money. A good question is “when do you stop the progression and take the money and run?”. Because eventually the favorable run will end and you will lose all your winnings fast. What you need in this kind of systems is to determine a “stop win” instead of a “stop loss”.

Legent has it that this reversed laboucher was first documented by Seton Robert Beresford in the 1920’s and was put to good use by Norman Leigh in Nice in 1966. In his book “Thirteen against the bank”, Leigh describes how he beat a casino with a team of thirteen players who played all 6 even chances at the same time in two roulette tables. They used no win limit. They let the progression increase to infinity, till they hit the roulette table limit or the casino admitted its loss and casino officials draped the table with the classic black cloth.

There is also a very interesting variation of the Reversed Labouchere with a stop loss. The idea behing that modification can be applied to other systems that may require a stop loss. Read more about that system.

Application beyond the Even Chances.

A trully great roulette strategy, is great for any bet selection. You can use the concept of the Cancellation System not only in even chances, but in any kind of bet you want: Dozens, Double streets, streets, even splits and single numbers!

Let’s try to apply it on Dozens. We bet one Dozen. One dozen normaly hits once every 3 roulette spins. Also, because the payout of the dozen is 2 times our bet, a win recoups two losses. We want to recoup more losses with a win, say 4 losses. We apply the Labouchere by adding the last 4 numbers of our sequence and dividing by 2 (because the payout on dozens is double our bet).

lose, add 3 to the end.

bet: (1+2+3+3)/2= 5 (rounding up)

lose, add the 5 to the end.

bet: (2+3+3+5)/2= 7 (rounding up)

lose, add the 7 to the end.

lose, add 9 to the end.

lose, add 12 to the end.

bet: (5+7+9+12)/2=17 (rounding up)

win (34 units payout since we bet a dozen), erase last 4 numbers.

bet: (1+2+3+3)/2= 5 (rounding up)

In 7 roulette spins, with 5 losses and 2 wins, we won 8 units. (the initial sequence was 6 units, but we won 2 additional units from rounding up)

June 21, 2010 November 9, 2017 | Category: Roulette Systems.