Estratégia de negociação baseada em vix

Lucro por combinar RSI e VIX.

Estamos falando muito sobre o indicador RSI ultimamente e com razão. Ele provou ser um indicador valioso para destacar possíveis pontos de virada. Na semana passada, analisamos o uso do índice VIX como outra maneira de localizar possíveis pontos de virada. Se você se lembrar, o VIX é freqüentemente chamado de "índice de medo" & # 8221; porque tende a subir quando a volatilidade do mercado dispara. A volatilidade do mercado freqüentemente sobe durante períodos de pânico; assim, o uso do termo "índice de medo" & # 8221 ;. Neste artigo eu gostaria de combinar o indicador RSI com nosso índice VIX. Ou seja, usarei o indicador RSI, mas não usarei os preços de fechamento como entrada para o indicador. Em vez disso, vamos aplicar um indicador RSI ao VIX para gerar nossos sinais de compra / venda. Mais especificamente, um RSI de dois períodos. O conceito descrito neste post é chamado de Estratégia VIX RSI e foi encontrado em um livro chamado "Short Term Trading Strategies That Work" (# 8221); por Larry Connors e Cesar Alvarez. O conceito é bastante simples, mas produz excelentes resultados desde 1983. Em resumo, estamos comprando pullbacks em uma tendência de alta e estamos simplesmente usando o índice VIX para nos ajudar a avaliar quando o mercado está experimentando um recuo. O que torna este conceito de sistema de negociação interessante é que basearemos nossos sinais de compra não exclusivamente no preço de nosso mercado, mas estaremos usando o valor do índice VIX para gerar nossos sinais de compra e venda. Abaixo está uma imagem do índice de caixa S & amp; P com o VIX abaixo. Observe como o VIX tende a aumentar quando o mercado à vista de S & P está criando novas mínimas. O VIX tem uma relação inversa com a ação do preço no S & amp; P. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazendo novos máximos quando o mercado está fazendo novos mínimos.

Relação inversa entre o preço de mercado (ES) e o índice VIX.

Sabendo como funciona essa relação, podemos tentar criar um sistema de negociação simples baseando nossos sinais de compra no VIX e na ação de preço de nosso mercado. Continuaremos a usar o RSI de 2 períodos na ação de preço do mercado para determinar nosso ponto de saída. Combinando um sinal de entrada baseado em preço e uma entrada baseada em VIX, sinalizamos que confirmamos nosso sinal de entrada com dois métodos diferentes. Isso deve ajudar a localizar pontos de entrada muito produtivos. Abaixo está uma imagem que mostra o indicador RSI de 2 períodos aplicado ao índice VIX.

RSI de 2 períodos aplicado ao índice VIX.

Como o índice VIX sobe quando o preço cai, queremos comprar o S & amp; P quando o RSI for alto. No nosso caso, quando o período de 2-VIX é acima de 90, nós estamos olhando para ir muito tempo. Observe que isso é inverso se estivermos baseando nossos sinais de compra na ação do preço. Antes de comprar, também usaremos dois filtros para confirmar nossa alta leitura VIX. A primeira é a nossa média móvel simples de 200 períodos como um importante filtro de mercado. Nós só faremos negócios longos quando o preço estiver sendo negociado acima dele. Novamente, isso nos lembra que só faremos negócios longos quando o mercado geral estiver em um regime de alta. O segundo filtro também é baseado em preço. Antes de abrirmos uma negociação, também queremos que o RSI de 2 períodos seja inferior a 30. Esta é simplesmente uma confirmação de que o preço está mostrando fraqueza. Nós sairemos quando o RSI de dois períodos de preço subir acima de 65. Abaixo estão as regras completas.

O preço deve estar acima de sua média móvel de 200 dias O RSI (2) no preço deve estar abaixo de 30 Buy quando o RSI (2) do VIX estiver acima de 90 Exit quando o RSI (2) do preço subir acima de 65.

Eu codifiquei as regras acima em EasyLanguage e testei-as no mercado à vista de S & amp; P que remonta a 1983. Fez o bastante bem. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer o seguinte: Todos os testes contidos neste artigo vão usar as seguintes suposições:

O tamanho inicial da conta é de US $ 100.000. As datas testadas são de 1983 a 3 de maio de 2014. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e não arriscará mais de US $ 2.000 por transação. A volatilidade é estimada com um cálculo de ATR cinco vezes por 10 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por negociação. O P & amp; L não é acumulado ao capital inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas.

Ações = US $ 2.000 por negociação / 5 * ATR (10)

Para um exemplo de como os negócios serão, temos dois negócios de 2012 na imagem abaixo. Esses dois longos negócios foram abertos quando o RSI subiu acima de 90. Eu também colori o RSI em verde sempre que o RSI subiu acima de 90.

clique para ampliar a imagem.

Os resultados.

Abaixo está a curva de capital para negociação do índice de caixa S & amp; P com base nas regras definidas pelo criador original do sistema. Esta estratégia, como muitos dos Connors & # 8217; estratégias, fez bem até o final do verão de 2011, quando as negociações da dívida dos EUA assustou o mercado em uma série de dias fortes de urso. A estratégia atual não possui paradas de proteção! Lembre-se, este é um estudo de uma margem potencial de mercado que pode ser explorada com um sistema comercial completo. Mas, do jeito que está, não é um sistema completo. No entanto, mesmo após o grande crash em 2011, o sistema continua a produzir operações vencedoras, por isso, não estou muito preocupado com essa única grande perda, por enquanto. Estou mais interessado em testar a robustez dos valores de entrada em torno dessa premissa básica do sistema. Vamos ver algumas dessas entradas agora.

Teste de limite de compra.

As regras originais procuram uma leitura de RSI acima de 90 para acionar uma negociação longa. Eu chamo esse valor de limite de compra. Eu quero testar diferentes limites de compra para ver como a estratégia irá se sustentar. Isso é feito para testar a robustez desse valor e, assim, a robustez da estratégia. Uma forte vantagem de mercado permitirá variações dentro dos parâmetros da estratégia e ainda produzirá resultados positivos. O ideal é que os valores do limite de compra sejam alterados para manter resultados positivos. O que eu não quero ver são pequenas mudanças no limiar de compra, alterando drasticamente os resultados da negociação. Vou testar o limite de compra usando o recurso de otimização da TradeStation. Vou testar valores entre 50 e 95 em incrementos de 5. Abaixo está um gráfico mostrando os resultados. O eixo x representa o limiar de compra e o eixo y representa o lucro gerado para essa execução específica. Os valores são notavelmente estáveis, já que todos eles geram um lucro em torno de US $ 45.000. A única exceção é a extrema leitura de 95 e, provavelmente, devido ao fato de que não são muitas as negociações acionadas com um valor de RSI tão extremo. Um valor ideal aparece por volta de 85. O que isso não nos diz é quão efetivo ou eficiente cada negociação pode ser. É claro que você está obtendo o mesmo lucro com um limite de compra igual a 5, com um limite de compra de 80, mas, quantos negócios está sendo usado para gerar esse retorno? Quanto lucro você está fazendo por comércio? Vamos ver isso de outro ângulo, representando graficamente o lucro médio por negociação versus o limite de compra. Este gráfico fornece mais informações. Observe os valores de limite de compra de 50 a 75 em média US $ 150 ou menos por transação. Em geral, quanto maior o limite de compra, mais lucro por transação você gera. O valor padrão da estratégia é 90, que parece ser o valor ideal quando se considera o lucro médio por negociação. No entanto, com base nos dois gráficos acima, muitos valores podem ser usados ​​e valores de 80 e acima devem produzir um desempenho desejável.

Teste de limite de venda.

Pelas mesmas razões apresentadas no teste de limiar de compra que acabamos de realizar, agora quero analisar o limite de venda. Mais uma vez, usarei o recurso de otimização da TradeStation para testar valores entre 50 e 95 em incrementos de 5. Abaixo, há um gráfico mostrando os resultados. O eixo x representa o limite de venda e o eixo y representa o lucro gerado para essa execução específica.

Aqui temos o prazer de ver uma ampla gama de opções lucrativas para o limite de saída. Há também uma tendência clara. À medida que você aumenta o limite, mais lucro você ganha. Ao aumentar o limite, você está realmente mantendo seu comércio por um longo período. Este é um fenómeno de mercado clássico e bem estabelecido para manter os seus vencedores. Nosso estudo demonstra que há um claro benefício em fazer exatamente isso! Abaixo, vamos ver os resultados com base no lucro médio por negociação.

Mais uma vez, vemos uma história muito semelhante, em que aumentamos o lucro médio por comércio, uma vez que mantemos uma negociação por períodos mais longos. Para subir acima de US $ 200 por negociação, você precisará ter um limite de saída acima de 60. O valor padrão da estratégia é 65. Isso está longe de ser um valor ideal.

Comportamento do mercado pós-evento.

Depois de termos aberto um novo comércio baseado em regras estratégicas, como o mercado tende a agir 5, 10 ou 20 dias depois? O mercado tende a se mover mais baixo, mais alto ou não fazer muita coisa? Para testar isso, vou simplesmente manter uma posição X dias depois de abri-la antes de fechá-la. Com base no meu conhecimento para testar outras configurações semelhantes, estou supondo que veremos um claro benefício em manter a negociação por 10 ou 20 dias úteis. Eu também estou supondo que quanto mais tempo mantivermos uma negociação, mais lucro geramos. Isto seria consistente com outros métodos de temporização semelhantes para o S & amp; Abaixo está um gráfico mostrando os resultados. O eixo x representa o período de espera e o eixo y representa o lucro gerado para essa execução específica.

Bem, eu estava um pouco fora do meu palpite. Se você comparar este estudo com um estudo anterior, usando Fear to Time The Market, você notará que esses dois gráficos são diferentes. No artigo anterior, pagou para manter um comércio de 20 dias vs 10 dias. Em suma, quanto mais tempo você segurava, mais dinheiro ganhava. Neste estudo, esse não é o caso. Há uma clara vantagem em manter o negócio por 9 a 13 dias, mas, depois disso, o lucro total começa a desaparecer. É por isso que o teste é tão importante. As duas estratégias são muito semelhantes, mas demonstram algumas características diferentes após um exame atento.

Conclusão.

Este parece ser outro método viável para determinar um ponto de entrada de alta probabilidade. Demonstramos que os limites de compra e venda desse sistema parecem robustos, trabalhando em vários valores. Também demonstramos que o mercado tende a mostrar uma forte tendência a subir por cerca de duas semanas após a entrada de uma transação. O código que usei para gerar os resultados está disponível na parte inferior deste artigo. Esta é uma estratégia comercial completa que você pode negociar com seu próprio dinheiro? Provavelmente não. Por favor, note que o código usado para gerar estes resultados não tem paradas! A maioria das pessoas consideraria isso uma violação completa das regras. Eu mesmo não trocaria sem paradas. Assim, uma parada difícil catastrófica pode ser adicionada. No fechamento, essa estratégia é um ótimo começo para construir um sistema comercial completo. Tenho certeza de que um sistema lucrativo poderia ser criado com um pouco de trabalho.

Estratégias Para Negociar Volatilidade Efetivamente Com VIX.

Opções do Conselho de Chicago O Exchange Market Volatility Index, mais conhecido como VIX, oferece aos investidores e investidores uma visão panorâmica dos níveis de ganância e medo em tempo real, enquanto fornece um instantâneo das expectativas do mercado quanto à volatilidade nos próximos 30 dias de negociação. CBOE introduziu VIX em 1993, expandiu sua definição 10 anos depois, e acrescentou um contrato de futuros em 2004. (Para mais, leia: Os Mercados Financeiros: Quando o medo e a ganância assumem o controle).

Os títulos baseados em volatilidade introduzidos em 2009 e 2011 revelaram-se enormemente populares na comunidade comercial, tanto para jogos de cobertura como para jogos direcionais. Por sua vez, a compra e venda desses instrumentos tiveram um impacto significativo no funcionamento do índice original, que passou de um atraso para um indicador antecedente.

Os operadores ativos devem manter um VIX em tempo real em suas telas de mercado em todos os momentos, comparando a tendência do indicador com a ação do preço nos contratos de futuros de índice mais populares. As relações de convergência-divergência entre esses instrumentos geram uma série de expectativas que auxiliam no planejamento do comércio e no gerenciamento de riscos. (Para saber mais, consulte: Leia as tendências do mercado com a análise da convergência-divergência). Essas expectativas incluem:

Aumento do VIX + aumento dos contratos de futuros S & amp; P 500 e Nasdaq 100 = divergência de baixa que prediz o encolhimento do apetite ao risco e o alto risco de um downsidereversal. Ascensão VIX + queda S & amp; P 500 e Nasdaq 100 índice futuro = convergência baixista que aumenta as chances de um dia de tendência de queda DIX VIX + queda S & amp; 500 e índice Nasdaq 100 futuro = divergência de alta que prediz apetite de risco crescente e alto potencial para uma reversão ascendente. Os contratos de futuros com índices VIX + S + P 500 e Nasdaq 100 em queda = Convergência de alta que aumenta as probabilidades de um dia de tendência ascendente. A ação divergente entre os futuros de índices S & P 500 e Nasdaq 100 reduz a confiabilidade preditiva, muitas vezes gerando tremores, confusão e condições de limites de alcance.

O gráfico diário VIX se parece mais com um eletrocardiograma do que uma exibição de preço, gerando picos verticais que refletem períodos de alto estresse, induzidos por catalisadores econômicos, políticos ou ambientais. É melhor observar níveis absolutos ao tentar interpretar esses padrões irregulares, procurando por reversões grandes números redondos, como 20, 30 ou 40 e perto de picos anteriores. Preste atenção também às interações entre o indicador e os EMAs de 50 e 200 dias, com esses níveis atuando como suporte ou resistência. (Para leitura relacionada, veja: Momentum Trading With Discipline).

O VIX se acomoda em uma ação de tendência lenta, mas previsível, entre os estressores periódicos, com os níveis de preços subindo ou descendo lentamente ao longo do tempo. Você pode ver essas transições claramente em um gráfico VIX mensal exibindo o SMA de 20 meses sem preço. Observe como a média móvel atingiu o pico perto de 33 durante o mercado de urso de 2008-09, embora o indicador subisse para 90. Embora essas tendências de longo prazo não ajudem na preparação do comércio de curto prazo, elas são imensamente úteis nas estratégias de market timing. especialmente em posições que duram pelo menos 6 a 12 meses. (Para saber mais, leia: Como usar uma média móvel para comprar ações).

Comerciantes de curto prazo podem reduzir os níveis de ruído VIX e melhorar a interpretação intradiária com um SMA de 10 bars colocado no topo do indicador de 15 minutos. Note como a média móvel mexe mais alto e mais baixo em um padrão de onda suave que reduz as chances de sinais falsos. É hora de reavaliar o posicionamento quando a média móvel muda de direção porque prevê reversões, bem como a conclusão de oscilações de preços em ambas as direções. A linha de preço também pode ser usada como um mecanismo de gatilho quando cruza acima ou abaixo da média móvel.

Os futuros VIX oferecem a exposição mais pura aos altos e baixos do indicador, mas os derivativos de ações ganharam um forte número de seguidores nos últimos anos. Estes produtos negociados em bolsa (ETPs) utilizam cálculos complexos, colocando vários meses de futuros VIX em expectativas de curto e médio prazo. Os principais fundos de volatilidade incluem:

S & P 500 VIX Futuros de Curto Prazo ETN (VXX) S & P 500 VIX Futuros de Médio Prazo ETN (VXZ) VIX Futuros de Curto Prazo ETF (VIXY) VIX Futuro de Médio Prazo ETF (VIXM)

Negociar esses títulos por lucros de curto prazo pode ser uma experiência frustrante, porque eles contêm um viés estrutural que força uma redefinição constante dos prêmios futuros em decomposição. Esse contango pode acabar com os lucros nos mercados voláteis, fazendo com que a segurança aumente de forma acentuada o indicador subjacente. Como resultado, esses instrumentos são melhor utilizados em estratégias de longo prazo como ferramenta de hedge, ou em combinação com opções de proteção. (Para mais informações sobre este tópico, consulte: 4 maneiras de negociar o VIX).

O indicador VIX criado na década de 1990 gerou uma ampla variedade de produtos derivados que permitem que traders e investidores gerenciem o risco criado por condições de mercado estressantes.

Estratégia de negociação baseada no índice VIX.

O índice de medo mostra o caminho. A estratégia VIX Reversal foi desenvolvida pelo trader Dr. Thomas K. Carr. A estratégia é baseada no índice VIX, também chamado de índice de medo, distribuído pela Chicago Board of Trade (CBOT). O VIX é um indicador de volatilidade. Normalmente, quando o índice VIX sobe (leia-se: quando aumenta a ansiedade) os mercados caem.

As vantagens da estratégia VIX Reversal são.

Pode ser usado para daytrading. É baseado em uma fonte neutra de informação, o VIX. É adequado para negociar ações grandes e voláteis cotadas nos mercados dos EUA. Foi desenhado por um comerciante famoso. Está integrado na plataforma. É de graça. Nenhuma programação é necessária.

Dr. Thomas K. Carr usa sua estratégia para fins de daytrading em ações grandes e mais voláteis que estão incluídas nos índices de mercado Nasdaq, Dow Jones e S & P 100. Ações como Apple, Google, Cisco têm um bom peso no índice relevante e tendem a se mover com o mercado. Em algumas ocasiões, podem até ser a fonte de um movimento de mercado.

DAYTRADING STOCKS: McDONALD'S

A estratégia VIX Reversal é uma das muitas estratégias de negociação livre integradas na plataforma de negociação NanoTrader Full. As estratégias podem ser negociadas manualmente ou (semi-) automaticamente. A programação não é necessária.

Este exemplo mostra um dia de negociação no McDonald’s. Há um total de 5 sinais: 2 sinais de compra e 3 sinais de venda curtos. A estratégia é sempre longa ou curta, isto é, uma posição curta é fechada abrindo uma posição longa e vice-versa. A posição final final é fechada automaticamente pela plataforma pouco antes do fechamento do mercado. A segunda janela mostra o VIX. A terceira janela mostra o sinal de Carr baseado no VIX. A quarta janela mostra a curva de capital do trader. Os três primeiros negócios perdem, mas a perda é compensada pelo 4º e 5º sinal de negociação. No final do dia o resultado é positivo.

A porcentagem de negociações lucrativas para a estratégia de reversão do VIX difere do estoque para o estoque, mas tende a estar na faixa de 40% a 50%. Há, portanto, em média, mais negociações perdedoras do que as negociações vencedoras.

Este exemplo mostra o resultado da Microsoft durante um período de 1 mês.

Este exemplo mostra o resultado para a Apple durante um período de 1 mês.

Este exemplo mostra o resultado para o Google em um período de um mês.

Este exemplo mostra o resultado para a Cisco durante um período de 1 mês.

Este exemplo mostra o resultado para o McDonald's durante um período de 1 mês.

Este exemplo mostra o resultado para a Amazon durante um período de 1 mês.

TESTANDO A ESTRATÉGIA - UMA OPINIÃO DE TRATOR.

Um operador experiente que analisou a estratégia Vix Reversal escreve:

A estratégia de negociação do VIX Reversal de Thomas K. Carr é convincente. Esta estratégia de negociação é adequada para os comerciantes que querem negociar ações americanas. Para limitar as perdas, é aconselhável negociar duas ou três ações em paralelo. Uma vantagem adicional é que os comerciantes irão progressivamente desenvolver seu instinto para o índice Nasdaq.

É inegável que a inversão VIX é um indicador confiável para negociar com sucesso as ações americanas. Iniciantes não devem ser desencorajados pela porcentagem de negócios lucrativos & lt; 50%. O que conta é o tamanho relativo das negociações vencedoras e as negociações perdedoras. Com 3 a 5 pedidos por dia por ação, também é relevante ficar de olho nas comissões do pedido, o que pode afetar o retorno da estratégia.

Os usuários da plataforma NanoTrader podem usar a estratégia definida pelo Dr. Thomas K. Carr ou podem modificar a estratégia. Sem programação, é possível adicionar, por exemplo, diferentes ordens de parada, alvos automatizados, filtros de tempo, etc.

VIX Trading Strategies em fevereiro.

Testamos 22 estratégias simples para negociar VIX ETPs neste blog (separadas e não relacionadas à nossa própria estratégia). E embora eu não possa falar por todos os traders, com base em todas as minhas leituras, tanto acadêmicas quanto na blogosfera, as estratégias que testamos são amplamente representativas de como a grande maioria dos traders está cronometrando esses produtos.

Algumas dessas estratégias retornaram mais de 30% para o mês, devido ao forte desempenho de ETPs VIX inversos, como XIV e ZIV. Abaixo, mostramos os resultados de fevereiro das 22 estratégias sobre as quais escrevemos anteriormente, negociando VIX ETPs de curto prazo. Leia sobre as suposições do teste ou obtenha ajuda seguindo estas estratégias.

XIV e VXX não são o único show na cidade. Abaixo eu executei novamente os mesmos testes, desta vez aplicando cada estratégia para os VIX ETPs de médio prazo menos populares (ou é "subutilizado"?) ZIV e VXZ (clique para ampliar).

Observe que, quando qualquer uma dessas estratégias sinaliza novos negócios, incluímos um alerta no relatório diário enviado aos assinantes. Isto é completamente sem relação com nossa própria estratégia; serve apenas para adicionar um pouco de cor ao nosso relatório diário e permite que os assinantes vejam o que outras estratégias quantitativas estão dizendo sobre o mercado.

Negociando o VIX: Estratégias de Curto Prazo para Traders de Alta Probabilidade.

No último dia de negociação de 2009, os investidores viram um pico no VIX, ou CBOE Volatility Index. Esse pico, que viu o VIX subir mais de 6% acima de sua média móvel de 10 dias, acompanhou uma venda significativa nos mercados & # 8211; e pode estar antecipando uma oportunidade para os traders de alta probabilidade.

Clique aqui para pedir sua cópia do The VXX Trend Following Strategy hoje e ser um dos primeiros traders a utilizar essas estratégias exclusivas. Este guia fará de você um trader melhor e mais poderoso.

Muitas pessoas falam sobre o VIX. Mas poucos realmente leram pesquisas sólidas sobre o que o VIX realmente mede e como melhor interpretá-lo como um trader de curto prazo. Felizmente, além de seu trabalho em ações e fundos negociados em bolsa (ETFs), Larry Connors, fundador e CEO da TradingMarkets, também concluiu pesquisas significativas sobre estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. usando o VIX.

O VIX, ou CBOE Volatility Index, é um indicador que mede a volatilidade implícita das opções do índice S & P 500. Enquanto o VIX é tradicionalmente visto de maneira estática, com valores VIX mais altos indicando & ldquo; medo & # 8221; e uma potencial oportunidade de compra e valores VIX mais baixos, indicando "complacência" & # 8221; e uma potencial oportunidade de venda, a pesquisa de Larry Connors e sua equipe de pesquisa & # 8211; mais recentemente publicado no livro, Short Term Trading Strategies That Work & # 8211; mostra que esta não é a melhor maneira de visualizar o VIX.

Escrevendo em Estratégias de Negociação de Curto Prazo Que Funcionam, Larry observou:

& # 8220; Muitos sites, livros e analistas tentam usar números estáticos para o VIX. Isto é completamente incorreto & # 8230; A maneira correta de usar o VIX é observar onde ele está hoje em relação à média móvel de 10 dias. Quanto maior for acima de sua média móvel de 10 dias, maior a probabilidade de que o mercado esteja sobrevendido e que um rali esteja próximo. & # 8221;

Ao tratar o VIX como um indicador dinâmico em vez de um estático, o VIX é mais útil para o comerciante médio do que nunca.

Negociando o VIX.

Esta compreensão de como o VIX realmente funciona & # 8211; e como os traders de curto prazo podem fazer o VIX funcionar para eles & # 8211; permitiu que Larry e sua equipe de pesquisa desenvolvessem uma série de estratégias de negociação de alta probabilidade e curto prazo baseadas no índice de volatilidade.

Mais uma vez, algumas dessas estratégias de alta probabilidade foram publicadas em Short Term Trading Strategies That Work. Um exemplo de tal estratégia é a estratégia VIX Stretches, que pode ser usada para negociar ETFs de índices de ações como o ^ SPY ^.

A estratégia do VIX Stretches vai diretamente para a questão do VIX dinâmico em oposição ao VIX estático. Aqui, estamos procurando o VIX para fechar acima de sua média móvel de 10 dias em 5% ou mais por três dias seguidos. No terceiro fechamento acima dos 10 dias, o trader compra o SPY no fechamento.

A saída para a estratégia VIX Stretches é um fechamento no SPY com seu RSI de 2 períodos de mais de 65.

Aqui está um exemplo recente de uma negociação da VIX Stretches Strategy em ação no início deste ano.

O VIX estava subindo na segunda metade de outubro de 2009. De uma baixa intraday perto de 20 no dia 21 de outubro, o VIX subiu para tão alto quanto 31 pelo fim de mês.

Ao longo desse avanço, o VIX conseguiu fechar mais de 5% além de sua média móvel de 10 dias por três dias seguidos: 26 de outubro, 27 de outubro, 28 de outubro. A estratégia VIX Stretches requer uma posição longa em o SPY no final de 28 de outubro. O SPY naquele dia fechou em 103.85.

A partir daqui, o operador de alta probabilidade simplesmente espera que o RSI de 2 períodos no SPY suba acima de 65 para sair da posição. Essa saída acontece alguns dias depois, em 5 de novembro, com o SPY fechando em 106,28, com um ganho de mais de 2%.

A estratégia VIX Stretches é apenas uma das várias estratégias de negociação de alta probabilidade para traders de curto prazo em Larry Connors & # 8217; livro, estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Para configurações e estratégias de alta probabilidade, pare na loja da TradingMarkets e pegue uma cópia de Larry Connors & # 8217; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam hoje!

David Penn é editor chefe da TradingMarkets.

Artigos recentes sobre TradingMarkets.

Informação da companhia.

The Connors Group, Inc.

185 Hudson St., Suite 2500.

Jersey City, NJ 07311.

Recursos da empresa.

Propriedades

Conecte-se com o TradingMarkets.

© Copyright 2018 O Grupo Connors, Inc.

Não se deve pressupor que os métodos, técnicas ou indicadores apresentados nesses produtos serão lucrativos ou não resultarão em perdas. Os resultados passados ​​de qualquer comerciante individual ou sistema de negociação publicado pela Empresa não são indicativos de retornos futuros por esse comerciante ou sistema, e não são indicativos de retornos futuros que sejam realizados por você. Além disso, os indicadores, estratégias, colunas, artigos e todos os outros recursos dos produtos da Empresa (coletivamente, as "Informações") são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretados como conselhos de investimento. Os exemplos apresentados no site da Empresa são apenas para fins educacionais. Essas configurações não são solicitações de qualquer ordem de compra ou venda. Consequentemente, você não deve confiar somente nas Informações para fazer qualquer investimento. Em vez disso, você deve usar as Informações apenas como ponto de partida para fazer pesquisas independentes adicionais, a fim de permitir que você formule sua própria opinião sobre investimentos. Você deve sempre consultar seu consultor financeiro e consultor tributário para determinar a adequação de qualquer investimento.

OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL E NÃO PODEM SER IMPACTADOS POR CORRETAGEM E OUTRAS TAXAS DE ESCOLHA. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NAO SÃO REALMENTE EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM SUBSTITUIR OU SUPERIOR AO IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS APRESENTADOS.

Todos os comentários de analistas fornecidos no TradingMarkets são fornecidos apenas para fins educacionais. Os analistas e funcionários ou afiliados da TradingMarkets podem ocupar cargos nas ações ou setores discutidos aqui. Esta informação NÃO é uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários. Seu uso deste e de todas as informações contidas no TradingMarkets é regido pelos Termos e Condições de Uso. Por favor, clique no link para ver esses termos. Siga este link para ler nossa Política Editorial.